Биржевая аналитика и прогнозы
От Константина


Закрытый Клуб любителей Торговых Прогнозов

Закрытый Клуб любителей Торговых Прогнозов
 

 

Вышла моя книга «ЛОВЕЦ ТРЕНДОВ», это здесь: КНИГА

АКЦИЯ в честь выхода Книги:
приобретя эту книгу вы сможете поработать в Клубе целый месяц совершенно БЕСПЛАТНО (не платя членских взносов) в режиме Стандартный и посмотреть, как работает в реале то, о чем эта книга. Нужно просто приобрести книгу и сделать заявку на вступление в Клуб указав, когда вы её приобрели и на какой эл. адрес.

1. О чем этот сайт и как будем работать.

Этот сайт в основном предназначен для профессиональных трейдеров, которые используют в своей работе Волновой анализ рынка, а так же для тех кто уже попробовал себя в других видах анализа и ищет новые пути развития. Новичкам, возможно, он тоже будет интересен в плане построения и подхода к работе.
Анализируется Валютный рынок FOREX, Российский Фондовый Рынок,Фондовые Индексы ведущих мировых биржевых площадок, а так же Золото и Нефть.
Сайту более 17 лет.  За это время я во всех аспектах показал возможности Волнового Анализа и как прекрасно работает этот метод, если умеешь им пользоваться.
Результаты прогнозов можно увидеть, перейдя по ссылкам: СТАТИСТИКА / ОТЗЫВЫ и Последние обновления
А так же их практическое воплощение: Торговые Прогнозы и Рекомендации 
Внимание!!! Прогнозы и  Торговые рекомендации   только для Членов Клуба.
На сайте они будут выкладываться намного позже , как отчет о результате прогнозов.
Условия работы «Закрытого Клуба любителей Торговых Прогнозов» здесь: КЛУБ

Подписаться на материал, предназначенный  для свободного пользования, можно здесь : ПОДПИСКА

А сейчас пройдемся по рубрикам.

1) ГЛАВНАЯ.
На этой странице представлены:
1. О чем этот сайт и как будем работать.
2. Общие положения подхода к торговле .
3. Волновой анализ рынка.
В этом разделе показаны основные принципы которые используются мной при торговле с помощью такого инструмента технического анализа как Волновой анализ (EWA).
4. Прочее.
В этой рубрике поговорим о психологии, управлении капиталом и других интересующих любого трейдера вещах.

2) FOREX 
Следующая страница посвящена непосредственно торговле на Валютном рынке FOREX.
1. Основные валютные пары.
Здесь даны графики с волновой разметкой основных валютных пар и пояснениями к ним, с возможными направлениями последующих движений рынка, в отдельных случаях с возможными зонами входа, со стопами и целями.
2. Товарные валюты.
То же, только применительно к товарным валютам.
3. Кроссы.
То же, только применительно к кроссам.
4. Нотация волновой разметки (расположена в окончании  каждого раздела).
Структура обозначений, используемая на графиках.

3) РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
Следующая страница посвящена непосредственно торговле на Российском Фондовом Рынке.
1. Начиная с Индексов даны графики с волновой разметкой соответствующих инструментов с пояснениями к ним, с возможными направлениями последующих движений рынка, в отдельных случаях с возможными зонами входа, со стопами и целями.
2. Нотация волновой разметки (расположена в окончании  каждого раздела).
Структура обозначений, используемая на графиках.

4) Другие рынки 
В этой рубрике дана волновая разметка индексов ведущих бирж мира, некоторых инструментов товарных бирж (нефть, золото и пр.), а так же стоков ведущих мировых эмитентов. Поскольку корреляция и взаимовлияние многих инструментов различных рынков бывает достаточно высока я думаю эта рубрика будет для многих трейдеров интересна.

5) Волновой анализ
На этой станице сайта даны азы  волнового анализа и рассказано, как грамотно пользоваться волновой разметкой.

6) Технический анализ
Эта страница сайта посвящена совместному применению технического анализа с волновым принципом.

7) Статьи 
Статьи на тему биржевой торговли.

8) Последние обновления
Сайт обновляется еженедельно, но не по всем инструментам, а только по тем которые автор считает на сегодняшний момент достойны внимания. По некоторым инструментам (если рыночная ситуация этого требует) обновления проводятся более частые. Все это отражается в выше указанной рубрике, что бы пользователю было легче ориентироваться.
Так же там можно увидеть и результаты прогнозов.

9) СТАТИСТИКА / ОТЗЫВЫ
1.СТАТИСТИКА
Обновляется ежемесячно , как показатель востребованности сайта у пользователя.
2.ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В этой рубрике приведены отзывы о работе сайта.

10) ВОПРОСЫ / ОТВЕТЫ
Здесь вы найдете ответы на стандартные вопросы во множестве задаваемые мне по почте и на форумах.

11) О СЕБЕ
Краткая информация обо мне.

12) Почта 
Предназначена исключительно для деловой переписки (деловых предложений и пр.). Бесплатного обучения я не провожу ( извините, просто нет времени отвечать на вопросы).

13) Эта ссылка на группу Вконтакте –Торговые прогнозы, Аналитика FOREX и др. Рынков. На ней все кто интересуется волновым анализом ( и не только) может обмениваться мнениями по текущей ситуации на рынке, стратегиями, размещать ссылки на форумы соответствующей тематики, ссылки на обучающую литературу и просто знакомиться. Надеюсь, что со временем каждый член группы найдет для себя что-то интересное: ВКОНТАКТЕ

14)
Эта ссылка на группу в facebook – Волновой анализ биржевых рынков. На ней так же все кто интересуется волновым анализом ( и не только) может обмениваться мнениями по текущей ситуации на рынке, стратегиями, размещать ссылки на форумы соответствующей тематики, ссылки на обучающую литературу и просто знакомиться. Надеюсь, что со временем каждый член группы найдет для себя что-то интересное.

15)                     
Эта ссылка на наш канал в Telegram – Биржевые прогнозы, Аналитика FOREX и других Рынков / Волновой анализ. На ней так же все кто интересуется волновым анализом (и не только) может обмениваться мнениями по текущей ситуации на рынке, стратегиями, размещать ссылки на форумы соответствующей тематики, ссылки на обучающую литературу и просто знакомиться. Надеюсь, что со временем каждый член группы найдет для себя что-то интересное.

2. Общие положения подхода к торговле.

Автор практикует краткосрочно — среднесрочную торговлю. На Валютном рынке FOREX (учитывая флетовый характер данного рынка) – это от суток-трое до двух недель — краткосрочная (не путать с работой интродей) и до нескольких месяцев — среднесрочная (в зависимости от условий которые предлагает нам рынок). На Российском Фондовом Рынке, это от недели-месяца до шести месяцев. Внутридневной торговлей занимаюсь исключительно для собственного развлечения, хотя хорошо её знаю, но просто жалко время и глаза, и использую её в основном для более тонкого входа в сделку (выхода).
Основным инструментом является —
1. ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ ( о нем подробнее в соседней рубрике «Волновой анализ рынка.», о всех его положительных и отрицательных сторонах).
Поскольку совершенных инструментов нет, в этом виде анализа также имеются тонкие места, которые нивелируются дополнительными инструментами (они работают, как фильтры подтверждающие или опровергающие выводы Волнового анализа).Поэтому помимо графиков с волновой разметкой иногда будут присутствовать такие виды анализа:
2. КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ( для уточнения целей и разворотных точек – важные уровни и линии поддержки и сопротивления).
3. ВОЛНЫ ВУЛЬФА — для определения возможных разворотных точек.
4. СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — для определения возможных разворотных точек.
5. СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ ( для подтверждения разворотных точек). На диапазонах D , W.
6. MACD – с параметрами:5-34-5 ( для подтверждения разворотных точек).
На диапазонах Н4, D.
7. Fractals из 5 баров рассчитанный по формуле:
верхний — h3>=h4 ; h3>=h5 ; h3>h2 ; h3>h1
нижний — l3<=l4 ; l3<=l5 ; l3<l2 ; l3<l1
где, h – это High бара/ l – это Low бара. наиболее рабочий диапазон – Н4.
(в основном мной используется для подтверждения уже открытых позиций ( выставления защитного стоп-приказа в ноль) или для добавления к ним .)
8. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. ( Для определения стратегических направлений рынка)
Считаю что профессиональный трейдер должен понимать, что и почему происходит на рынке, отсюда и интерес к фундаменту.
9. КОРРЕЛЯЦИЯ с другими рынками и инструментами ( в качестве своеобразных индикаторов).

Сюда не входит такая важная часть трейдерской работы, как управление капиталом (расчет рисков, величины лотов и пр.) и кое-какие собственные наработки, которые я по понятным причинам не раскрываю.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ МЕТОДА заключается в выхватывании наиболее надёжных паттернов из большого числа инструментов (валютных пар , акций, индексов,металлов,сырья) и работа с ними.

Хочу напомнить , что как любому человеку мне то же свойственно иногда ошибаться. Главное общий положительный результат, который и обеспечивает подобный подход к работе.
Хочу так же заметить, все что показано на данном сайте своеобразная черновая работа, которую я выполняю за вас. Поэтому все торговые решения вы принимаете сами, соответственно и ответственность за них лежит только на вас. ( я не могу предугадать насколько правильные выводы вы сделали, а управлять вашими счетами тем более).

3. Волновой анализ рынка.

ELLIOTT WAVE ANALYSIS(EWA)

Основоположник EWA Ральф Нельсон Эллиотт . Волновой принцип Эллиотта – есть эмпирическая система прогнозирования психологии участников рынка. EWA не является теорией как таковой в чистом виде, поэтому ее и называют волновым ПРИНЦИПОМ (определенный Эллиоттом эмпирическим путем) и в ней есть, что доделывать и дорабатывать (у классиков нет некоторых вещей, которые есть на реальном рынке или они раскрыты не полностью). Отсюда и дополнительные инструменты.
У Эллиотта много последователей, один из наиболее популярных (и спорных) Гленн Нили. Споры и сражения по поводу, что правильнее Классический Волновой анализ или методика Нили возникает время от времени на всех волновых форумах, которые оканчиваются чаще всего тем, что оппоненты остаются при своем мнении (типа… сам дурак).
По этому поводу считаю, что истина как всегда лежит где то по середине. У того и другого способа есть как свои положительные стороны, так и отрицательные. Искусство трейдера заключается в том, что бы максимально использовать положительные стороны обоих способов и минимизировать отрицательные. Не принимаю ортодоксов как в ту, так и в другую сторону. В каждом анализе есть свои минусы и перекосы. Например у Нили меня раздражает манера метить всё коррекцией, а у приверженцев классики видеть в любом движении импульс и заходную. При этом не надо забывать , что EWA достаточно субъективный метод анализа. В 80% случаях из любого импульса при большом желании (особенно на мелких таймфреймах) можно сделать зиг-заг и пр.
Для меня есть только два незыблемых правила в EWA , это длина второй волны не должна превышать длину первой и третья волна не может быть самой маленькой и всё… Остальные правила воспринимаю как рекомендации при анализе и отсеивании менее вероятных вариантов .
Если вернуться к правилам которые предлагает Нили , то для меня важными являются линии 0-b и 2-4, но иногда я и этими правилами пренебрегаю (но все-таки в большинстве случаев стараюсь придерживаться). А в основном подход такой , правило соблюдается ставлю плюс , значит и Нили за меня, если не соблюдается то я этим пренебрегаю, когда принимаю решение по открытию позиций ( хотя для себя пометку делаю) . И это не значит , что не надо изучать Нили, наоборот надо, очень полезная книга для тех кто умеет отделить зерна от плевел. Просто у меня такой подход и я его никому не навязываю.
У каждого автора есть что то интересное, у Нили скажем линии, у Вильямса MAGD и фракталы, у Балана план трейдинга, у Пректера скажем психология в каждой волне , у Элдера психология самого трейдера и много можно думающему человеку что интересного найти в этих книгах (перечень и ссылки их дам в конце страницы). И вообще, прежде чем, что-то отрицать, надо это изучить.
Продолжая это небольшое предисловие разберем ещё несколько спорных тем часто возникающих на форумах по поводу EWA.
Да, метод субъективен (говорят, сколько волновиков столько и разметок), более того всегда существует несколько вариантов развития событий (несколько вариантов разметок), но в слабости заключается и сила, поскольку грамотный заход в рынок происходит как раз в точках схождения нескольких вариантов . Более того (сейчас я скажу вещь, за которую меня долго ещё будут ругать) для трейдера не важно насколько его разметка окажется правильной в будущем (тем более каждый волновик знает , что она может меняться с развитием событий на рынке), главное чтобы она указывала правильное направление развития рынка и приносила прибыль. К тому же чем больше практикуешь волновой метод, тем меньше совершаешь ошибок ( как собственно и в любом деле). Только плохой аналитик-теоретик, который сам активно не торгует, привязан к своей разметке и будет её отстаивать с пеной у рта (изворачиваться по всякому и подгонять сегодняшнею ситуацию под свои вчерашние ошибки). Для нас главный показатель правильности выбранного пути, это прибыль на наших депозитах. EWA по моему мнению, это всегда вариативность и когда настаивают на том, что именно этот график единственно правильный у меня всегда появляются подозрения в подготовленности оппонента. Работа на рынке , это игра со степенью вероятности и никогда нельзя быть до конца уверенным в том или ином развитии событий. Поэтому на графиках аналитического материала будут показаны прочти всегда несколько вариантов развития событий, причем сразу хочу отметить, что не всегда вариант показанный красным является приоритетным, надо всегда читать пояснения к графику, данное внизу под ним.
Для практической торговли не важно, какой из вариантов окажется правильным, важно как грамотно их обыграть, ну и что бы сами варианты были корректны по разметке, а не высосаны из пальца.
Ещё один отрицательный момент EWA, она сложна и её сравнительно долго осваивать. Это самый сложный из существующих технических анализов рынка. Зачастую у человека просто не хватает терпения понять и осмыслить его. Именно потому, что процесс овладения методом слишком долог и труден , у многих не хватает сил для его завершения, отсюда и негатив. НО КТО ОВЛАДЕЛ EWA, ЕЩЁ НИ КТО ОТ НЕГО НЕ ОТКАЗАЛСЯ. Возьму на себя смелость сказать, что Волновой метод самый эффективный из всех существующих на рынке (не даром большинство чемпионов в мировой классификации трейдинга это волновики).
Надо сказать, что к волнам приходят обычно достаточно подготовленные в других видах анализа люди ( именно у них обычно и получается торговать по волнам). Они свои знания, полученные ранее, используют при анализе, как фильтры для принятия торговых решений, но во главе всегда стоит EWA.

Теперь после столь не продолжительного предисловия )))))) немного о самом Волновом принципе:
— В основе EWA лежит:
1) Модель строения рынка 5-3 (в упрощенной форме), 5- движение, 3-коррекция.
2) Принцип вложенности волн (фрактальность структуры).
3) Правила и указания по определению структур волн.
4) Характеристика волновых структур.
5) Фибо.
6) Линии 0-2, 2-4, 0-В, В-В.
— На основе своего понимания волнового принципа каждый сам под себя создает свою торговую стратегию.
— Очень большую роль играют способы изучения EWA. Лучшее понимание волн — это разметка графиков на истории (и в реальном времени) в ручную , начиная с больших временных диапазонов к меньшим. И на этом этапе выявится то, что между теорией и практическим применением, очень большая разница (и в теории есть неточности, и нет некоторых вещей, которые есть на практике).
— Делать разметку ежедневно – это очень трудоемкое и очень сложное дело, тем более в текущем режиме. Но, ежедневное составление каунтов ведет к профессиональному росту волновика.
— Соединяющим звеном малых и крупных диапазонов, является эффект вложенности волн.
— Умение, верно, понимать и использовать взаимодействие таймфреймов — одна из важнейших составляющих освоения EWA.
Теоретическое EWA даёт основные навыки и понимание принципа на основе прошлых графиков. Практическое EWA помогает применять принцип на текущем рынке и указывает:
1) На определение возможных точках входа в рынок.
2) В четком определении стопов.
3) В возможном определении, по виду развивающейся волны, целей прибыли.
4) По структуре и виду субволн в начавшейся волне, определении возможных точек добавления к имеющимся позициям.
5) О возможной продолжительности в пунктах той или иной волны.
6) Периодов рынка, когда лучше вообще оставаться вне рынка.
7) Работать или нет в той или иной волне. Выбирать рабочие диапазоны и осуществлять переход между ними – это и есть суть применения EWA.
Наиболее надежный метод работы на основе EWA – выхватывание из большого числа инструментов надежных паттернов и их грамотное обыгрывание. Я бы выделил несколько видов паттернов, которые являются наиболее перспективными в работе:
1. Импульс (1-2-3-4-5).
2. Растяжение (1-2, (1)-(2)).
3. Иррегуляр (неправильная плоская коррекция) А-В-С (3-3-5).
4. Начальная диагональная структура в волнах 1, А (5-3-5-3-5) – сокращенно ПДС.
5. Завершающая диагональная структура (3-3-3-3-3) ЗДС в волнах 5, С – он же терминал.
6. После образования плоскости А-В-С (3-3-5), заход по направлению тренда.
7. После образование горизонтального треугольника (a-b-c-d-e), заход по направлению тренда.
8. Обыгрывание 4-ой волны (по направлению тренда).

Для применении EWA на практике наиболее важным считаю.
1) Определение ТФ для анализа:
Необходимо иметь у себя на мониторах ОДНОВРЕМЕННО несколько ТФ по каждой паре. Это (как минимум) – Monthly, Weekly, Daily, H4 (H3), H1, m15, m5 и m1 для более точного входа. Иногда полезно использовать промежуточные ТФ, находящиеся на стыке рабочих ТФ для более точной настройки на волну.
2) ОДНОВРЕМЕННЫЙ анализ нужной пары по всем ТФ: При одновременном анализе всех ТФ, у волновика складывается общая картина рынка, т.е. постепенно переходя с больших ТФ к меньшим можно определить структуру и СТЕПЕНЬ волны. Если, например вы видите на Monthly целую волну, на Weekly четких пять волн и на Daily общая картина как бы раскрывается (т.е. те же пять волн только с более подробной внутренней структурой), значит можно обыгрывать данный паттерн. И то же самое по другим паттернам, с которыми работает трейдер. Тем самым выявляется вложенность (т.е. одна волна вкладывается в другую), и фрактальность (не зависимо от ТФ данный паттерн будет проявляться на все более меньших ТФ) волн.
3) ОДНОВРЕМЕННЫЙ анализ других пар: Для более точного анализа необходимо одновременно просматривать другие пары, для выявления схожих структур, и определения «лучшей» пары для работы.
4) Обыгрывание ТОЛЬКО СВОИХ паттернов: Самая простая и одновременно надежная тактика применения EWA на практике – это выхватывание наиболее надежных паттернов из большего числа инструментов и работа с ними.
5) Применение дополнительных инструментов: Поскольку в Волновом анализе достаточно тонких мест (впрочем, как и в любом), он нуждается в дополнительных инструментах. Они используются не все скопом, а выборочно (по мере необходимости). Ниже приведен перечень этих инструментов.
1.Классический технический анализ. ( для уточнения целей и разворотных точек –важные уровни и линии поддержки и сопротивления).На диапазонах D , W.
2.ВОЛНЫ ВУЛЬФА — для определения возможных разворотных точек.
3.СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — для определения возможных разворотных точек.
4.Свечной анализ ( для подтверждения разворотных точек). На диапазонах D , W.
5.MACD – с параметрами:5-34-5 ( для подтверждения разворотных точек). (в основном для подтверждения окончания четвертой волны) На диапазонах Н4, D.
6.Fractals из 5 баров рассчитанный по формуле:
верхний — h3>=h4 ; h3>=h5 ; h3>h2 ; h3>h1
нижний — l3<=l4 ; l3<=l5 ; l3<l2 ; l3<l1
где, h – это High бара / l – это Low бара. наиболее рабочий диапазон – Н4.
(в основном мной используется для подтверждения уже открытых позиций ( выставления защитного стоп-приказа в ноль или для добавления к ним .)
7.Фундаментальный анализ.( Для определения стратегических направлений рынка) Считаю что профессиональный трейдер должен понимать что и почему происходит на рынке, отсюда и интерес к фундаменту.
8.Корреляция с другими рынками и инструментами ( в качестве своеобразных индикаторов).

Сюда не входит такая важная часть трейдерской работы, как управление капиталом (расчет рисков, величины лотов и пр.), которая изложена в кратком варианте в рубрике «Прочее» на Главной странице .

6) Построение СВОЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ: На основе всех предыдущих пунктов с 1) по 5) каждый трейдер сам под себя выстраивает свою торговую систему с учетом всех факторов, включая даже возможность находиться перед монитором. Поэтому вам решать следовать за мной или попытаться выработать свое виденье рынка.

И ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО , которое оплачено кровью ни одного поколения трейдеров:
ЗАХОДИТЬ В РЫНОК И РАБОТАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО В НАДЕЖНЫХ И ХОРОШО ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ВАМИ ПАТТЕРНАХ.

Список литературы:
Р.Н.Эллиотт «Закон волн».
Р.Н.Эллиотт «Закон природы».
Фрост, Пректер «Волновой принцип Эллиотта».
Роберт Балан «Волновой принцип Эллиотта: приложение к рынкам Форекс».
Глен Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта».
Билл Вильямс «Торговый Хаос».

Некоторые из них вы можете найти в библиотеке Клубой части сайта: Библиотека

Азы  Волнового анализа и как грамотно пользоваться волновой разметкой показано на странице сайта, которая называется  Волновой анализ

К тому же волновой метод не совершенен и в нем довольно много белых пятен и подводных камней. Эти пробелы я попытался заполнить в своем Большом Обучающем Вебинаре на тему «Методика практического применения Волнового Анализа на биржевых рынках», более подробно о нем рассказано на странице: ОБУЧЕНИЕ
Описание Вебинара находится здесь:  Описание Вебинара

Грамотную волновую аналитику с непосредственными рекомендациями по текущей ситуации на финансовых рынках можно получить став членом Закрытого Клуба любителей Торговых Прогнозов «Деньги не спят»

P.S. В данной статье использованы материалы со многих форумов (как мои, так и других авторов).

4. Управление капиталом.

Принципы управления капиталом:

Работа на финансовых рынках невозможна без эффективной программы размещения средств. Твердо соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку, трейдер получает возможность работать с денежными средствами, а не играть.
Привожу ниже стандартные основы управления капиталом, которые можно найти на любом более менее уважающем себя сайте…))),
Это своеобразная рыба, используя которую каждый трейдер выстраивает под себя правила ведения торговли, в зависимости от стратегии которую он практикует.

1.Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от всего капитала.

Согласно этому правилу, общая сумма средств (маржи) под все открытые позиции не должна превышать 50-ти процентный барьер. Это позволит сохранить обязательный резерв на случай возникновения нестандартных ситуаций и продолжения нормальной работы. Цифра 50% была предложена Мерфи, однако многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть меньше (максимум 30% от депозита).
Только прошу не путать сумму вложенных средств (т.е. во многие сделки одновременно, кстати, часть из них может уже стоять в безубытке) с количеством денег вложенных в одну сделку.
Для новичков (если все упростить) я бы советовал что бы максимум средств вложенных в одну сделку не превышал 1/30, 1/40 от депозита и то при условии, что вы пользуетесь моей аналитикой )))

2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10 – 15% от общего капитала.

Это исключает возможность вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению в случае, если сделка окажется убыточной (ведь риск убытков всегда присутствует).

3. Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5 % от депозита.

Таким образом, этот принцип определяет сумму, которую трейдер готов потерять в случае, если сделка окажется убыточной. Опять же, некоторые аналитики считают, что этот барьер должен быть не 5%, а 1,5 – 2%.

4. Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции по одной группе рынков, должна составлять не более 20% — 25% от депозита.

Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Открытие крупных позиции на каждом рынке одной группы нарушает принцип диверсификации, поэтому к размещению средств на сходных рынках относиться необходимо очень осторожно. Нельзя нарушать правило оптимального размещения средств: в той или иной степени они должны быть диверсифицированы. Свой капитал необходимо размещать так, чтобы убытки по одной сделки не разорили трейдера, а, по возможности, были компенсированы прибылью от других сделок.

На Форексе выделяют следующие группы рынков, на которых поведение валютных курсов весьма схоже: долларовая зона, еврозона, стерлинговая зона, йеновая зона.

5. Определение степени диверсификации портфеля.
Диверсификация является одним из способов защиты капитала, но и здесь необходимо знать меру. Более или менее надежного распределения средств можно достичь, открывая позиции одновременно на четырех – шести рынках разных групп, но не больше.

6. Определение уровня стоп-лосс ордеров.

Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом, и основная задача таких приказов – спасти трейдера от разорения (стоп-лосс ордера) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-профит ордера). Величина стоп-лосса зависит, во-первых, от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке.
Необходимо отметить, что при определении уровня стоп-приказа трейдеру следует исходить из разумного сочетания технических факторов, отраженных на графике цены, и соображений защиты своих собственных средств. Чем изменчивее рынок, тем более удалены должны быть уровни стоп-лосс приказов от текущего уровня цены.
В интересах трейдера разместить стоп-приказ как можно ближе к текущему уровню цен, чтобы минимизировать потери от неудачных сделок. В то же время слишком “жесткие» стоп-лоссы могут привести к нежелательной ликвидации позиции при краткосрочных колебаниях цены (шум). Однако, и слишком удаленные стоп-лоссы, хотя и не чувствительны к шуму, могут привести к значительным потерям.

7. Определение соотношения возможной прибыли и убытков.

Перед открытием позиции необходимо определить норму прибыли для предстоящей сделки, а также определить возможные убытки, в случае разворота цены, и сбалансировать норму прибыли и возможные убытки.
Приемлемое соотношение зачастую принимается за отношение 1:3. Если это отношение не выполняется, от сделки стоит отказаться. Например, если максимальный убыток, который трейдер готов понести на одной сделке, составляет 200 долларов, то норма прибыли должна составлять 600 долларов. Исходя из этого, трейдер должен искать сделки с соответствующим соотношением прибыли и убытка.

8. Торговля с несколькими позициями.

Входя на рынок несколькими контрактами (т.е. заключая контракт более чем на 1 лот), трейдер должен их разделить на так называемые трендовые и торговые позиции.
Трендовые позиции предназначены для долгосрочной торговли, по ним ожидается зачастую наибольшая прибыль. Стоп-приказы в таких позициях ставятся либерально (дабы исключить шум).
Торговые позиции используются в краткосрочной торговле и ограничены достаточно жесткими стоп приказами.

9. Консервативный и агрессивный подходы к торговле.

Большинство аналитиков придерживаются консервативного подхода. Среди них распространено мнение о том, что трейдер, имеющий худшие возможности получить прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, имеет больший шанс получить долгосрочную прибыль, нежели трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, но играющий агрессивно.
Агрессивно играет трейдер, желающий разбогатеть быстро. Его прибыли действительно значительны – но только до тех пор, пока рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия торговли приводит к краху.

10. Правила открытия позиций.

— открывайтесь только при наличии одного основного и не менее одного дополнительного сигналов.
— используйте торговый план, включающий цену входа на рынок, стоп-лосс, тейк- профит, время открытой позиции.
— осторожно и на короткое время открывайтесь против тренда (желательно вообще этого не делать)
— осторожно и на короткое время открывайтесь тогда, когда рынок находится во флэте.

11. Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени.

— поддерживайте позиции только тогда, когда анализ подтверждает ранее сделанные выводы.
— частично закрывайтесь, при получении убытков свыше расчетных, если цена достигла уровень тейк-профита.
— ждите, если получаете убыток ниже предельного, если цена остается на прежнем уровне, если цена не достигла расчетного уровня получения прибыли.

12. Правила закрытия позиции.

— по истечении расчетного времени
— при получении расчетной прибыли или убытков
— по сигналам, подаваемым торговой системой

Четкое следование принципам управления капиталом позволит, в некоторой степени, дисциплинировать вашу торговлю.